Historical 1m data quality: 5 US symbols missing one minute and LIN invalid OHLC

[ricky5780]

Longbridge 美股历史 1m 数据质量支持包

生成日期：2026-07-11
用途：请求 Longbridge 核查历史分钟 K 线缺失及 OHLC 不一致；本文件不包含 API key、token、账户号或订单信息。

官方接口契约

• 接口文档：https://open.longbridge.com/zh-CN/docs/quote/pull/history-candlestick
• CLI 版本：longbridge 0.24.0（macOS）。
• 美股分钟 K 线官方覆盖范围：2023-12-04 至今。
• 单次响应上限：1,000 根。
• 频率限制：60 次/30 秒。
• 本次采集使用 --period 1m --adjust forward --session intraday。
• 请求按两个日历日分片，每次最多 780 根 regular-session 分钟数据；请求间隔 600ms，约 50 次/30 秒，均低于官方限制。

影响范围

固定研究集合 15 路中，9 路通过一年完整性门禁：

AMAT, AMD, CSCO, NVDA, HOOD, AMZN, GOOG, GOOGL, SPY

以下 6 路失败。系统没有插值缺失分钟、没有改写异常 OHLC、没有使用其他 provider，因此不可变 65m snapshot 未创建。

可重复的原始数据缺口

下列查询均在 2026-07-10 与 2026-07-11 重复得到相同结果：正常交易日仅返回 389 根 regular-session 1m 数据，且缺少指定的 19:30:00Z 分钟。

Symbol	Query day	Returned	Missing timestamp
MSFT.US	2026-06-01	389	2026-06-01T19:30:00Z
QCOM.US	2026-06-05	389	2026-06-05T19:30:00Z
ADBE.US	2026-05-29	389	2026-05-29T19:30:00Z
TSLA.US	2026-05-13	389	2026-05-13T19:30:00Z
QQQ.US	2026-06-25	389	2026-06-25T19:30:00Z

示例复现：

longbridge kline history MSFT.US \
  --period 1m \
  --start 2026-06-01 \
  --end 2026-06-02 \
  --adjust forward \
  --session intraday \
  --format json

预期：2026-06-01 regular session 共 390 根连续分钟。
实际：389 根，缺少 2026-06-01T19:30:00Z。

可重复的 OHLC 不一致

longbridge kline history LIN.US \
  --period 1m \
  --start 2026-05-12 \
  --end 2026-05-13 \
  --adjust forward \
  --session intraday \
  --format json

异常记录：

{
  "time": "2026-05-12T13:30:00Z",
  "open": "502.577",
  "high": "504.112",
  "low": "503.254",
  "close": "503.942"
}

其中 low > open，不满足 OHLC 基本区间约束。

请求 Longbridge 核查

1. 请确认上述 5 个分钟缺口是否为历史库缺数，并补齐对应原始分钟。
2. 请确认 LIN.US 的异常 OHLC 是否为复权或 corporate-action 处理错误，并更正历史记录。
3. 请说明历史数据修正后是否会自动反映到 OpenAPI/CLI，以及是否有可用于确认修复完成的版本或更新时间。

在上述数据由同一 provider 修复前，研究系统保持 research-only / stand_down，不会通过插值、fallback 或放宽完整性门禁规避问题。

[atang-sp]

补充一个可重复的 NoAdjust 案例，供 Longbridge OpenAPI / 行情数据团队一并核查。

环境与调用

• Python SDK package: longport==3.0.18
• Endpoint: QuoteContext.history_candlesticks_by_date
• Symbol: COHR.US
• Period: Period.Min_1
• Adjustment: AdjustType.NoAdjust
• Date range: 2026-06-17 至 2026-06-18

context.history_candlesticks_by_date(
    symbol="COHR.US",
    period=Period.Min_1,
    adjust_type=AdjustType.NoAdjust,
    start=date(2026, 6, 17),
    end=date(2026, 6, 18),
)

两次独立请求结果

两次请求的原始响应字节不同，但归一化后的 timestamp set 完全一致：

• expected: 780（两个正常交易日各 390）
• actual: 779
• 2026-06-17: 389/390
• 2026-06-18: 390/390
• 唯一缺失：2026-06-17T15:30:00-04:00，即 2026-06-17T19:30:00Z
• 15:29 和 15:31 均存在
• duplicate timestamps: 0
• 两次调用均无自动重试

另一个行情提供商在同一标的、同一日期的 RTH 数据中返回完整 390 根，缺失分钟对应记录为：

2026-06-17 15:30 America/New_York
open=381.5900
high=382.1650
low=380.3500
close=381.3299
volume=12,204
turnover=4,653,648.315

我们理解不同 provider 的交易场所覆盖可能不同，因此没有用跨源数据直接覆盖 Longbridge，也没有插值或合成该分钟。

烦请官方协助确认：

1. history_candlesticks_by_date 是否承诺返回完整 scheduled-minute grid，还是仅返回 Longbridge 行情源内存在成交的分钟？
2. Longbridge 美股 1m 历史行情覆盖哪些 venue / consolidated tape？
3. 调用方如何区分无成交分钟、行情覆盖差异和 provider 历史数据缺失？是否存在 missing-reason 字段或旁路状态？
4. 请核查上游是否具有 COHR.US 2026-06-17 15:30 ET 的记录，以及是否需要修复或重新发布。
5. 历史 K 线修订后是否会静默反映到 OpenAPI？是否有数据版本、更新时间或修订日志可供追溯？

在得到同源修复或权威字段合同前，我们继续保留原始响应并 fail closed。谢谢。